l'agenda des sorties

Systèmes d'information et gestion des opérations

Intervenant : Itai Gurvich (Kellogg)

Salle Bernard Ramanantsoa

Résumé :

La programmation dynamique est un outil incontournable pour la résolution de problèmes de décision séquentiels complexes dans le domaine des opérations. Cependant, en raison du fléau de la dimensionnalité, il est souvent nécessaire de recourir à des approximations. Parmi celles-ci, les approximations déterministes, ou « fluides », servent depuis longtemps de points de repère exploitables qui révèlent les propriétés structurelles clés des politiques optimales ou quasi optimales dans les problèmes d'allocation dynamique des ressources, notamment dans les opérations de service et la gestion des revenus.

Bien que ces approximations fluides aient été largement appliquées, souvent de manière ad hoc, cet exposé présente un cadre systématique permettant de les exploiter pour concevoir des politiques de contrôle de haute qualité grâce à ce que nous appelons la prévision fluide. J'illustrerai cette approche à l'aide d'une famille de problèmes de gestion des revenus à horizon fini, en montrant comment la prévision fluide capture les propriétés structurelles clés des politiques réellement optimales et, de façon peut-être surprenante, atteint des performances quasi optimales avec seulement quelques étapes de prévision. J'aborderai également la manière dont ces mêmes principes s'étendent naturellement aux contextes à horizon infini.